Methods for Estimating a Conditional Distribution Function
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Estimating a Structural Distribution Function by Grouping
The concept of a structural distribution function originates from linguistics. Let M denote the size of the vocabulary of an author and consider a text of this author that contains n words. Every choice of a word in the text from the vocabulary can be seen as the realization of a multinomial random vector. The whole text consists of a sequence of such choices X = (X (i) 1,M , . . . , X (i) M,M)...
متن کاملGoing Beyond the Mean in Healthcare Cost Regressions: a Comparison of Methods for Estimating the Full Conditional Distribution
Understanding the drivers of the data generating process behind healthcare costs remains a key empirical issue. Much research to date has focused on the prediction of the conditional mean cost, although this can potentially miss important features of the distribution for policymakers. We conduct a quasi-Monte Carlo experiment using English NHS inpatient data to compare 14 approaches to modellin...
متن کاملEstimating a Distribution Function for Censored Time Series Data
Consider a long term study, where a series of dependent and possibly censored failure times is observed. Suppose that the failure times have a common marginal distribution function, but they exhibit a mode of time series structure such as-mixing. The inferences on the marginal distribution function are of our interest. The main results of this paper show that under some regularity conditions, t...
متن کاملislanding detection methods for microgrids
امروزه استفاده از منابع انرژی پراکنده کاربرد وسیعی یافته است . اگر چه این منابع بسیاری از مشکلات شبکه را حل می کنند اما زیاد شدن آنها مسائل فراوانی برای سیستم قدرت به همراه دارد . استفاده از میکروشبکه راه حلی است که علاوه بر استفاده از مزایای منابع انرژی پراکنده برخی از مشکلات ایجاد شده توسط آنها را نیز منتفی می کند . همچنین میکروشبکه ها کیفیت برق و قابلیت اطمینان تامین انرژی مشترکان را افزایش ...
15 صفحه اولconditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
ذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of the American Statistical Association
سال: 1999
ISSN: 0162-1459
DOI: 10.2307/2669691